• [1] Patrick Billingsley, Statistical inference for Markov processes, Statistical Research Monographs, Vol. II. The University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1961. MR 0123419 (23 #A746)
• [2] J. L. Doob, Stochastic processes, John Wiley & Sons, Inc., New York; Chapman & Hall, Limited, London, 1953. MR 0058896 (15,445b)
• [3] Paul Lévy, Calcul des probabilités, Paris, Gauthier-Villars, 1925.
• [4] -, Propriétés asymptotique des sommes de variables enchaînées, Bull. Sci. Math. vol. 59 (1935) pp. 84-96, 109-128.
• [5] -, Propriétés asymptotiques des sommes de variables aléatoires independantes ou enchaînées, J. Math. Pures Appl. Ser. 8, vol. 14 (1935) pp. 347-402.
• [6] -, Théorie de l'addition des variables aléatoires, Paris, Gauthier-Villars, 1937.
• [7] J. W. Lindeberg, Eine neue Herleitung des Exponentialgesetzes in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Math. Z. 15 (1922), no. 1, 211–225 (German). MR 1544569, http://dx.doi.org/10.1007/BF01494395

Bibliography

[1]

Patrick Billingsley, Statistical inference for Markov processes, Institute of Mathematical Statistics-University of Chicago Statistical Research Monographs, University of Chicago Press, 1961. MR 0123419 (23:A746)

[2]

J. L. Doob, Stochastic processes, New York, John Wiley and Sons, 1953. MR 0058896 (15:445b)

[3]

Paul Lévy, Calcul des probabilités, Paris, Gauthier-Villars, 1925.

[4]

-, Propriétés asymptotique des sommes de variables enchaînées, Bull. Sci. Math. vol. 59 (1935) pp. 84-96, 109-128.

[5]

-, Propriétés asymptotiques des sommes de variables aléatoires independantes ou enchaînées, J. Math. Pures Appl. Ser. 8, vol. 14 (1935) pp. 347-402.

[6]

-, Théorie de l'addition des variables aléatoires, Paris, Gauthier-Villars, 1937.

[7]

J. W. Lindeberg, Eine neue Herleitung des Exponentialgesetzes in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Math. Z. vol. 15 (1922) pp. 211-225. MR 1544569