Summary
Recently N.C. Jain and D. Monrad [8] have obtained a decomposition of the paths of a gaussian quasimartingale into a martingale and a predictable process of integrable variation such that these components are jointly gaussian. In the first part of this paper we prove the same result for a gaussian semimartingale. In the second part we give some applications to the innovation problem.
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References
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Stricker, C. Semimartingales gaussiennes — application au probleme de l'innovation. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete 64, 303–312 (1983). https://doi.org/10.1007/BF00532963
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF00532963