Equations aux derivees partielles stochastiques non lineaires

Abstract

Le but de cet article est d’étudier les équations d’évolution non linéaires monotones à entrées stochastiques du type suivant:$\frac{{dy}}{{dt}}\left( {t; } \right) + A\left( t \right)y\left( {; } \right) = g \left( {t; } \right) + \frac{{df}}{{dt}}\left( {t; } \right)$ oùA(t) est une famille d’opérateurs monotones d’un espace de BanachV dans son dualV′. Il s’agit d’une généralisation à des équations aux dérivées partielles des travaux de Ito sur les équations différentielles stochastiques.