Fluctuations de la loi empirique de grandes matrices aléatoires

https://doi.org/10.1016/S0246-0203(00)01071-2Get rights and content

Abstract

The empirical laws of the eigenvalues of Wigner's and Wishart's matrices converge to deterministic laws when the size goes to infinity. Our purpose is to study the fluctuations around these limits with the help of stochastic calculus. This allows us to deal with the non-commutative case of two independent Wigner's matrices.

Résumé

La loi spectrale, aléatoire, des matrices de Wigner et de Wishart converge vers une loi déterministe quand la dimension des matrices tend vers l'infini. Notre but est d'étudier les fluctuations autour de cette limite. Nous faisons appel aux outils du calcul stochastique, ce qui nous permet de traiter le cas non-commutatif de deux matrices de Wigner indépendantes.

Références (17)

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Cited by (72)

  • Global eigenvalue fluctuations of random biregular bipartite graphs

    2023, Random Matrices: Theory and Application
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